FRM证书有用吗?

编辑:FRM助学小组 -

从银行所有者和管理者的角度讲,经济资本就是用来承担非预期损失和保持正常经营所需的资本。经济资本在风险管理、产品管理、绩效评估、资本管理、对外风险披露等几方面都有很大的作用。

1、经济资本在风险管理中的作用

首先,由于经济资本注重风险的模型化和定量计算,以严密的模型为依托,使风险计量更为谨慎、周密,因此,经济资本提高风险管理的精密度。

其次,经济资本直接反映保险公司或者集团的风险状况。它可以方便地进行分解、合并,清楚地显示各部门和各项业务的风险水平,增强风险防范的主动性;

再次,经济资本作为一种虚拟资本,当它在数量上接近或超过可用资本时,说明它的风险水平接近或超过其实际承受能力,这时要么通过一些途径增加实际资本,要么控制其风险承担行为。

最后,经济资本参与业务战略规划。在制定战略规划时,不仅要考虑业务的发展,而且还要考虑业务发展与所面临的风险变化之间的关系,提高业务发展规划制定的科学性,推动保险公司或集团持续健康发展。

2、经济资本在产品管理中的作用

在产品管理时,通过经济资本风险衡量,使不同产品的风险有了可比性,再通过产品的内嵌价值分析或者利润分析,就可以改善有效业务部分的价值,优化业务组合,使保险公司向价值管理方向迈进。另外,运用经济资本还可以更加科学的对产品进行定价。

3、经济资本在绩效评估中的作用

经济资本是科学的业绩衡量的主要要素之一。在经济资本分配的基础上,通过风险调整后的资本利润率指标对各部门和各项业务进行评价,既考察了其盈利能力,又充分考虑了该盈利能力背后承担的风险。

4、经济资本在资本管理中的作用

经济资本使资源优化配置。由于持有资本等同于抽走了业务发展资金,保险公司或集团必须精确计量风险和所需资本,以释放闲置资本,保证资本的最优配置,提高保险公司效益。

5、经济资本在对外风险披露中的作用

通过对外信息披露,经济资本为分析师、信用评级机构提供了更高的可行度。为投资者提供了决策分析的科学数据,进一步提升了公司的价值。

以上就是【经济资本在哪些方面有作用?】的全部解答,想学习更多金融知识可前往FRM频道。

 

融跃老师

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