FRM考试通关经验和备考指南

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首先,先简单说一下我对FRM这个证书的理解和考证的原因。

1、考试介绍篇

FRM分为一级和二级,可以同时报考,考试是同一天的上下午,考试时间均为4个小时(一级100道题,二级80道题)。

有个值得注意的地方,FRM考试是不允许自带文具的,除了计算器和准考证任何东西都不可以带进考场,官方只会发两只铅笔(考试途中可举手要求更换),没有草稿纸!只能在考题册的空白处打草稿,所以平常练习计算题时要注意字小一点。

一级考试科目4门:

1.FoundationsofRiskManagement:比较基础的金融和风控知识,占比20%

2.Quantitativeanalysis:约等于大学概率论与数理统计的内容,只要花时间基本都可以掌握,属于好拿分的科目,占比20%

3.FinancialMarketsandProducts:属于一级较难部分,各种金融产品和衍生品的定价、影响因素和变化等,占比30%。

4.ValuationandRiskModel:和第三门联系紧密,也是较难部分,主要内容是债券、期权的估值,市场风险VaR等,占比30%。

整体三、四两门的模型多,计算量大,属于重点考试内容,建议优先复习。

二级考试是建立在一级科目的理解基础上,细化了三大风险和投资组合的管理,外加一个近期热点,整体定性题目比例上升。

二级考试科目5门:

1.MarketRisk:市场风险度量和管理,主要内容包括VaR的各种分析探讨、相关性建模、利率期限结构、波动率微笑等,占比25%

2.CreditRisk:信用风险度量和管理,主要内容围绕违约率、信用风险敞口、信用衍生品,占比25%

3.Operationalandintegratedriskmanagement:操作风险和综合风险管理,定性内容偏多,占比25%

4.Riskmanagementandinvestmentmanagement:着重于投资组合管理和对冲基金等内容,占比15%

2、备考指南篇

先说一下FRM的备考材料。

第一是原版书,非常厚的英文教材,目前应该出到第9或10版,内容太多如果时间不是足够充裕的不建议使用。

第二是Notes,一般使用较多的是Kaplan版本,但和CFA编的非常好的notes不同,FRM的notes知识点非常散,逻辑性不强,覆盖面虽然比较完整但是容易看的晕,缺少框架条理。

式来接受新的知识,很适合作为第一遍学习的材料。同时讲义中的练习题一般都比较经典,后期复习可以拿出来再做一遍。

2、Notes尽管知识点编的比较散,但全面性还是不错的,所以我会把每科Notes中的练习题做一下,难度不大,适合学完一门基础网课后巩固。

其实融跃的百题班也大概是这个作用,但我不想过度依赖培训机构,有时候也要感受一下官方给出的题目是什么类型,尤其是题目的说法、用词等等,也算是一种对冲的思想哈哈。

3、这个环节我认为非常重要!每门科目的一个章节学完之后,建议自己整理一下这部分的框架逻辑、重要知识点,形成笔记,有些网课老师也会帮忙梳理。这部分不仅充分利用了人的记忆曲线帮助第一时间增强记忆,在考前最后复习的时候可以节省大量的时间,尤其是自己整理写下来的东西,相信我比任何机构整理的考点合集都有用。

4、模拟试题一直是我比较头疼的,由于FRM考试没有固定出题的委员会,是所有FRM持证人投稿出题,委员会进行挑选形成考卷(变态),所以真题和一般模拟考题的难度真的不在一个等级上,而GARP协会对真题管控非常严格,基本现在网上能找到的只有14、15年的真题。

融跃老师

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