为什么金融风险经理考FRM?GARP协会公布了对金融风险专业人士的调研,收集了全球各地金融风险专业人士的职务、工作地点、工作性质、以及工作内容等信息,同时,还重点关注了他们履行风险管理职责所需的技能和知识。

本次全球调研报告是在2019年发布的。共有3,210位符合条件的风险管理专业人士参与,他们来自125个国家和地区,其中有一半以上是金融风险管理师(FRM)持证人。调查研究的受访者包括从事日常金融风险管理实践工作的金融风险经理、管理者、顾问、学术研究人员、讲师、审计员、以及监管人员。

受访者教育程度普遍较高,其中71%拥有硕士或更高的学位。40%以上在银行就职,受雇于咨询企业和资产管理企业的比例分别为17%和16%。百分之三十的受访者被归类为综合管理人员,其他百分之七十则为风险管理专业人才,他们至少将一半的工作时间用于信贷风险、市场风险、操作风险、流动性和资金风险、企业风险等风险管理领域。

金融风险经理所需的技能和知识

对于金融风险管理行业的专业人员,所需的知识分成两大类:基础知识和非基础知识、基础知识与具体的风险专业无关,是所有金融风险经理都需要了解的内容。非基础知识则与具体的风险专业领域或重点内容相关。受访者对于10个基础内容领域以及5个非基础内容领域总计174个知识点进行了评估。

根据所有受访者的反馈,被视为最重要的五个基础知识领域:

基本风险类型(例如市场、信用、操作风险)

利率、外汇汇率、通货膨胀和通货紧缩

如何通过风险管理提升价值

市场参与者(例如银行、保险公司、基金)

案例研究/积累的经验

最重要的五个非基础知识领域:

市场风险驱动因素(例如汇率、利率、股本、流动性)

情景和压力分析信用风险驱动因素(例如宏观经济状态、行业状态)

估值风险(例如市场价格不确定性、模型风险、集中风险)

市场风险模型(例如VaR、LVaR)

各金融风险专业领域的重要知识

针对不同的风险类型,受访者分别给出了各专业领域所需掌握的重要知识。

信用风险:风险限额,组合信用风险指标,个体敞口信用风险指标,交易对手信用风险指标

市场风险:情景和压力分析,市场风险模型,估值风险类别,互换、互换期权、期货、以及远期

操作风险:合规风险,操作风险的类别和来源,风险与控制自我评估,声誉风险,关键风险指标

流动性和资金风险:资产流动性,流动性风险来源,利率风险指标,现金流模拟和分析,供资稳定性

而以上知识,大都是FRM考试内容,那么FRM的考试内容是什么呢?

FRM一级(共四门科目)

1、Foundations of Risk Management风险管理基础(大约占20%)

2、Quantitative Analysis定量分析(大约占20%)

3、Valuation and Risk Models估值与风险模型(大约占30%)

4、Financial Markets and Products金融市场与产品(大约占30%)

FRM二级(共六门科目)

1、Market Risk Measurement and Management市场风险计量和管理(大约占20%)

2、Credit Risk Measurement and Management信用风险计量和管理(大约占20%)

3、Operational and Integrated Risk Management操作风险与弹性(大约占20%)

4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management流动性与资金风险计量和管理(大约占15%)

5、Risk Management and Investment Management风险管理和投资管理(大约占15%)

6、Current Issues in Financial Markets当期金融市场热点问题(大约占10%)

FRM一级考试内容侧重基本的金融工具理论知识、即溶市场基础知识和它的详细定义,以及计量风险的方法。确保FRM考生理解,作为一个成功的FRM持证人需要了解的基本金融工具的知识。考试更侧重于概念的理解而非实用性。FRM二级考试内容强调金融风险管理应用的相关概念,更侧重于在FRM一级的基础上测试考生应用金融工具的能力。并将风险计量方法延伸到风险价值之外和一级考试相比,二级考试更多的是有关案例分析并以实践为导向。

融跃老师

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